FMA schreibt Banken höheren Kapitalpuffer vor

Die FMA legt den Banken strengere Kapital-Zügel an.
Die FMA legt den Banken strengere Kapital-Zügel an.(c) Michaela Bruckberger
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Um das Klumpenrisiko der heimischen Banken in Osteuropa besser abzusichern, müssen diese bis 2018 ihre Kapitalquote um bis zu zwei Prozent steigern.

Wien. Mehr Eigenkapital, um plötzliche Verluste – etwa durch faule Kredite in Osteuropa – besser verdauen zu können. So lautete die Strategie der Bankenaufseher in den vergangenen Jahren für die Finanzinstitute. Ein Teil davon ist die sogenannte SREP-Ratio, die im Rahmen des Aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozesses (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) den Banken vorgegeben wird. Für jene Institute, die von der EZB beaufsichtigt werden, kommt sie aus Frankfurt, für die anderen vergibt sie die heimische Finanzmarktaufsicht (FMA).

Bereits höhere Quoten von EZB

Bisher betrug diese SREP-Ratio für alle heimischen Institute noch pauschal acht Prozent. Im Herbst sind den Banken die neuen Werte bekannt gegeben worden, die ab dem kommenden Jahr gelten werden und individuell auf die Situation jeder Bank eingehen. Diese werden von der FMA nicht veröffentlicht, und die EZB ersucht die Banken sogar, dies nicht zu tun. Hierzulande soll die vorgeschriebene Quote für die meisten größeren Institute jedoch bei ungefähr elf Prozent liegen.

Allerdings wird mit der SREP-Ratio allein ein systemisches Risiko nicht abgebildet. Und dieses besteht nach Ansicht des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) in Österreich. Begründet wird das vom FMSG mit der starken Verflechtung der Banken untereinander oder mit den ähnlich gelagerten Risikopositionen – vornehmlich in Osteuropa. Die heimischen Banken hätten dort ein sogenanntes Klumpenrisiko.

Deshalb hat das FMSG bereits vor einigen Wochen empfohlen, dass auf die SREP-Ratio ein sogenannter Systemrisikopuffer aufgeschlagen wird. Und das wurde von der FMA am Dienstag erledigt. Im Rahmen einer „Kapitalpuffer-Verordnung“ wurden zwölf heimische Banken verpflichtet, zusätzliches Kapital aufzubauen.

Puffer wächst stetig an

Der Systemrisiko-Puffer wird dabei jedem einzelnen Kreditinstitut individuell vorgeschrieben und wächst zwischen 2016 und 2019 meist auch kontinuierlich an. Während beispielsweise die Erste Bank im kommenden Jahr einen zusätzlichen Puffer von 0,25 Prozent der risikogewichteten Aktiva erbringen muss, ist es drei Jahre später bereits die Höchstsumme von zwei Prozent. Die gleichen Werte wurden der Raiffeisen Bank International, der Raiffeisen Zentralbank sowie der Bank Austria vorgeschrieben.

In der Verordnung wird neben dem Systemrisikopuffer auch der sogenannte Antizyklische Kapitalpuffer (AZKP) geregelt, der dem Entstehen von riskanten Kreditblasen entgegenwirkt. Da jedoch in Österreich derzeit kein übermäßiges Kreditwachstum zu beobachten ist, wird von der FMA der AZKP zunächst mit null Prozent festgesetzt. Das FMSG wird diesen Wert zukünftig aber quartalsweise evaluieren, heißt es. (jaz)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2015)

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